@MASTERSTHESIS{ 2013:450263073,
 	title = {PROPOSTA DE UM MODELO DE PREDIÇÃO DA BOLSA DE VALORES USANDO UMA ABORDAGEM HÍBRIDA},
 	year = {2013},
 	url = "http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/handle/tede/503",
 	abstract = "O mercado acionário é uma importante forma para captação de recursos para investidores. Entretanto, é um mercado altamente complexo. Os investidores têm como objetivo atingir o
 máximo de lucro. Assim, a compra ou venda de ações deve ser feita no momento certo. Para atingir esse objetivo, técnicas de predição podem ser aplicadas em mercado acionário a fim de
 antever seu comportamento. Para predição em mercado acionário, existem várias técnicas que apresentam resultados promissores, mas cada uma tem suas vantagens e limitações
 particulares. No entanto, essas técnicas exigem um grande número de variáveis e uma arquitetura complexa. O presente trabalho descreve uma proposta de um modelo de predição
 objetivando elevar as chances de rentabilidade em investimentos com ações. O modelo proposto utiliza uma abordagem híbrida por meio da definição de um comitê de máquinas de aprendizado que combinam vantagens das três técnicas (estatística, rede neural e indicadores técnicos) a fim de superar as suas respectivas limitações. A abordagem proposta é analisada através de uma comparação com seus previsores individuais sob a perspectiva de duas métricas, o que demonstrou ganhos significativos em termos de rentabilidade e precisão quando utilizado um comitê com abordagem de predição envolvendo pesos nas soluções dos previsores individuais.",
 	publisher = {Universidade Federal do Maranhão},
 	scholl = {PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET},
 	note = {Engenharia}
}