@MASTERSTHESIS{ 2021:1043694958,
 	title = {Aplicação do modelo Black-Sholes e Binomial para precificação de opções europeias},
 	year = {2021},
 	url = "https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/3811",
 	abstract = "Neste trabalho, iremos estudar a precificação de uma opção de compra do tipo europeia, mostrar os fatores que interferem positivamente e negativamente no preço de uma opção e usaremos os modelos matemáticos de Black-Sholes e o Binomial para precificação de opção ao de compra do tipo europeia. Apresentaremos também uma aplicação dos modelos estudados para precificação de opções de Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS.",
 	publisher = {Universidade Federal do Maranhão},
 	scholl = {PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET},
 	note = {DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCET}
}