1. Teses e Dissertações
  2. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA - PPGMat
  3. DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA - PPGMat
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dc.creatorSOARES, Rafael Ferreira Santos-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/0455517511102001por
dc.contributor.advisor1SILVA, João de Deus Mendes da-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3120123677696759por
dc.contributor.referee1SILVA, João de Deus Mendes da-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3120123677696759por
dc.contributor.referee2SILVA, Jairo Santos da-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/5545833756032482por
dc.contributor.referee3LEITE, Jefferson Cruz dos Santos-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/0344094396142124por
dc.date.accessioned2022-07-04T17:15:55Z-
dc.date.issued2021-10-13-
dc.identifier.citationSOARES, Rafael Ferreira Santos. Aplicação do modelo Black-Sholes e Binomial para precificação de opções europeias. 2021. 118 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Matemática/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2021.por
dc.identifier.urihttps://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/3811-
dc.description.resumoNeste trabalho, iremos estudar a precificação de uma opção de compra do tipo europeia, mostrar os fatores que interferem positivamente e negativamente no preço de uma opção e usaremos os modelos matemáticos de Black-Sholes e o Binomial para precificação de opção ao de compra do tipo europeia. Apresentaremos também uma aplicação dos modelos estudados para precificação de opções de Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS.por
dc.description.abstractIn this work, we will study the pricing of a european type call option, show the factors that positively and negatively affect the price of an option and we will use the Black-Sholes and Binomial mathematical models for European type call option pricing. We also present an application of the models studied for pricing options for Petroleo Brasileiro SA - PETROBRAS.eng
dc.description.provenanceSubmitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2022-07-04T17:15:55Z No. of bitstreams: 1 RafaelFerreiraSantosSoares.pdf: 1936589 bytes, checksum: 7bed06f9eed485e5c9451cf31250843f (MD5)eng
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-07-04T17:15:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RafaelFerreiraSantosSoares.pdf: 1936589 bytes, checksum: 7bed06f9eed485e5c9451cf31250843f (MD5) Previous issue date: 2021-10-13eng
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal do Maranhãopor
dc.publisher.departmentDEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCETpor
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.initialsUFMApor
dc.publisher.programPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCETpor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectopções;por
dc.subjectmovimento Browniano;por
dc.subjectblack-sholes;por
dc.subjectbinomial.por
dc.subjectoptions;eng
dc.subjectbrownian motion;eng
dc.subjectblack-sholes;eng
dc.subjectbinomial.eng
dc.subject.cnpqCiências Exatas e da Terrapor
dc.titleAplicação do modelo Black-Sholes e Binomial para precificação de opções europeiaspor
dc.title.alternativeApplying the Black-Sholes and Binomial models for pricing European optionseng
dc.typeDissertaçãopor
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