Exportar este item: EndNote BibTex

Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/3811
Tipo do documento: Dissertação
Título: Aplicação do modelo Black-Sholes e Binomial para precificação de opções europeias
Título(s) alternativo(s): Applying the Black-Sholes and Binomial models for pricing European options
Autor: SOARES, Rafael Ferreira Santos 
Primeiro orientador: SILVA, João de Deus Mendes da
Primeiro membro da banca: SILVA, João de Deus Mendes da
Segundo membro da banca: SILVA, Jairo Santos da
Terceiro membro da banca: LEITE, Jefferson Cruz dos Santos
Resumo: Neste trabalho, iremos estudar a precificação de uma opção de compra do tipo europeia, mostrar os fatores que interferem positivamente e negativamente no preço de uma opção e usaremos os modelos matemáticos de Black-Sholes e o Binomial para precificação de opção ao de compra do tipo europeia. Apresentaremos também uma aplicação dos modelos estudados para precificação de opções de Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS.
Abstract: In this work, we will study the pricing of a european type call option, show the factors that positively and negatively affect the price of an option and we will use the Black-Sholes and Binomial mathematical models for European type call option pricing. We also present an application of the models studied for pricing options for Petroleo Brasileiro SA - PETROBRAS.
Palavras-chave: opções;
movimento Browniano;
black-sholes;
binomial.
options;
brownian motion;
black-sholes;
binomial.
Área(s) do CNPq: Ciências Exatas e da Terra
Idioma: por
País: Brasil
Instituição: Universidade Federal do Maranhão
Sigla da instituição: UFMA
Departamento: DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCET
Programa: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET
Citação: SOARES, Rafael Ferreira Santos. Aplicação do modelo Black-Sholes e Binomial para precificação de opções europeias. 2021. 118 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Matemática/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2021.
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/3811
Data de defesa: 13-Out-2021
Aparece nas coleções:DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA - PPGMat

Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
RafaelFerreiraSantosSoares.pdfDissertação de Mestrado1,89 MBAdobe PDFBaixar/Abrir Pré-Visualizar


Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.