Exportar este item: EndNote BibTex

Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2307
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorPEREIRA, Geylson Serra-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/7221491143343886por
dc.contributor.advisor1MOURA, João Gonsalo de-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4375641235722764por
dc.contributor.referee1PAULA, Ricardo Zimbrão Affonso de-
dc.contributor.referee2HOLANDA, Felipe Macedo de-
dc.date.accessioned2018-07-09T21:11:25Z-
dc.date.issued2018-03-07-
dc.identifier.citationPEREIRA, Geylson Serra. O repasse cambial no contexto do regime de metas de inflação: a experiência brasileira de 1999 a 2015. 2018. 121 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Socioeconomico) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2018.por
dc.identifier.urihttps://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/2307-
dc.description.resumoEste trabalho versa sobre o repasse das variações cambiais aos níveis de preço no Brasil num contexto de câmbio flexível e Regime de Metas de Inflação (RMI), abarcando o período de 1999 a 2015. Busca-se investigar como o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) reage aos choques na taxa de juros e de câmbio, com intuito de identificar qual das variáveis possui maior significância para explicar as variações no IPCA. Para tanto, faz uma revisão bibliográfica dos trabalhos empíricos realizados no âmbito da estimação do repasse cambial no Brasil no período de 1999/2000 até, no mínimo, 2015. Adicionalmente, faz-se uma avaliação da dinâmica evolutiva das variáveis centrais deste trabalho (câmbio, inflação e juros). Antes, porém, empreende-se uma revisão teórica acerca das teorias inflacionárias e de determinação do câmbio, bem como das experiências internacionais na implantação do regime. Observa-se, nos resultados deste trabalho, que o IPCA reage de forma mais significativa aos choques na taxa de câmbio que aos choques na taxa de juros. Além disso, os choques da taxa de câmbio têm persistência mais duradoura, comparativamente aos choques dos juros, constituindo assim, a variável (dentre as duas) com maior relevância para a determinação do IPCA no período observado.por
dc.description.abstractThis work deals with the transfer of exchange rate variations to price levels in Brazil in a context of flexible exchange rate and Inflation Target Regime (IMR), covering the period from 1999 to 2015. It seeks to investigate how the Broad Consumer Price Index (IPCA) responds to shocks in the interest rate and exchange rate, in order to identify which of the variables has the greatest significance to explain the variations in the IPCA. To do so, it reviews the empirical work carried out in the framework of the estimation of exchange rate transfers in Brazil in the period 1999/2000 until, at least, 2015. Additionally, an evaluation is made of the evolutionary dynamics of the central variables of this work (exchange rate, inflation and interest). Before, however, a theoretical revision on theories of inflation and exchange rate determination, as well as international experiences in the implementation of the regime, is undertaken. It is observed in the results of this work that the IPCA reacts more significantly to the shocks in the exchange rate than to the interest rate shocks. In addition, exchange rate shocks have a more durable persistence, compared to interest shocks, thus constituting the variable (among the two) that is most relevant for determining the IPCA in the observed period.eng
dc.description.provenanceSubmitted by Rosivalda Pereira (mrs.pereira@ufma.br) on 2018-07-09T21:11:25Z No. of bitstreams: 1 GeylsonPereira.pdf: 1585980 bytes, checksum: 263adce1d8a436050538968a28980a7f (MD5)eng
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2018-07-09T21:11:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GeylsonPereira.pdf: 1585980 bytes, checksum: 263adce1d8a436050538968a28980a7f (MD5) Previous issue date: 2018-03-07eng
dc.description.sponsorshipCAPESpor
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal do Maranhãopor
dc.publisher.departmentDEPARTAMENTO DE ECONOMIA/CCSOpor
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.initialsUFMApor
dc.publisher.programPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO/CCSOpor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectInflaçãopor
dc.subjectCâmbiopor
dc.subjectJurospor
dc.subjectPolítica Monetáriapor
dc.subjectRegime de Metas de Inflaçãopor
dc.subjectInflationeng
dc.subjectExchangeeng
dc.subjectInteresteng
dc.subjectMonetary policyeng
dc.subjectInflation Target Regime (IMR)eng
dc.subject.cnpqEconomia Monetária e Fiscalpor
dc.titleO repasse cambial no contexto do regime de metas de inflação: a experiência brasileira de 1999 a 2015.por
dc.title.alternativeThe exchange rate pass-through in the context of the inflation targeting regime: the Brazilian experience from 1999 to 2015.eng
dc.typeDissertaçãopor
Aparece nas coleções:DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
GeylsonPereira.pdfDissertação1,55 MBAdobe PDFBaixar/Abrir Pré-Visualizar


Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.